반응형 보조 지표18 옵션을 이용한 헤지(Hedge)전략 선물 옵션 헤지, 헷징(Hedge, Hedging) 오늘은 옵션을 이용한 헤지 전략에 대해 알아보려고 합니다. 우리 같은 일반 개인 투자자들은 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 헤지 전략이랍시고 미국 시장의 TQQQ를 헷지 하기 위해 SQQQ를 매입했다간 계좌의 두 종목 모두 마이너스가 찍히는 현상을 보실 수 있겠습니다. 투자회사나 헤지펀드 같은 경우 헷지를 기본적으로 하는데, 이들은 빚을 내서 자기 자본보다 몇 배는 큰돈을 굴려야 하기 때문에, 금융위기 등으로 순간적으로 자산가치가 하락한다면 순식간에 회사가 파산할 수 있기 때문에 리스크를 줄이기 위해 헷징을 합니다. 즉 주식을 매수하고 폭락해도 무조건 존버하는 증거금 100% 개미들은 전혀 필요가 없는 전략이지만 어떤 구조로 헷징을 사용하면 수익을 낼 .. 2023. 9. 29. 투자 포트폴리오: 분산 투자, 콜옵션, 풋옵션 분산투자 콜옵션, 풋옵션, 옵션 프리미엄 오늘은 분산투자가 무엇인지, 투자 자산 유형에는 어떤 것이 있는지 살펴보고, 옵션 상품을 거래하기 전에 기본적으로 알아야 할 것들에 대해 살펴보려고 합니다. 분산투자가 무엇인가요? 분산투자(자산 다양화)는 투자 포트폴리오를 여러 다른 자산 유형으로 분산시키는 투자 전략입니다. 이를 통해 투자 위험을 분산하고 미래의 수익을 안정화시키는 것이 목표입니다. 다음은 분산 투자를 할 수 있는 다양한 자산 유형과 방법에 대한 간단한 설명입니다. 투자 자산의 종류 주식(Stocks): 주식은 회사의 소유권을 나타내며 주식 시장에서 거래됩니다. 주식 투자를 다양화하려면 다양한 업종, 크기 및 지역의 회사 주식에 투자해야 합니다. 채권(Bonds): 채권은 회사, 정부 또는 기타.. 2023. 9. 28. [반도체] 반도체 기업_엔비디아(NVDA) 분석 반도체 기업의 분류 엔비디아 NVIDIA (NVDA) 기업 분석 오늘은 생성형 AI와 대규모 언어 모델(LLM)의 수요 급증으로 인해 큰 혜택을 누리고 있는 반도체 기업 중 하나인 엔비디아에 대한 포스팅을 하겠습니다. 시작하기에 앞서, 반도체 기업은 어떤 종류가 있고 엔비디아는 그중 어디에 속하는지 알아보겠습니다. 반도체 기업의 분류반도체 제조업체, 파운드리 (Foundries) 반도체 제조업체는 반도체 칩을 제조하는 주요 회사들로, 이러한 기업은 반도체 웨이퍼에서 다양한 칩을 생산합니다. 반도체 생산설비를 갖추고 있지만, 제품 설계를 외부 업체에서 넘겨받아 반도체를 생산하는 업체입니다. 대표적인 반도체 제조업체로는 TSMC (대만), 삼성 파운드리 (대한민국), UMC(대만), 글로벌 파운드리(미국) .. 2023. 9. 20. 볼륨 오실레이터 (Volume Oscillator) 볼륨 오실레이터 (Volume Oscillator) 볼륨 오실레이터 (Volume Oscillator)가 무엇인가요? 볼륨 오실레이터(Volume oscillator)는 주식 시장에서 거래량 데이터를 기반으로 시장의 흐름을 분석하기 위해 사용되는 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 주식 시장에서 거래량은 주가 움직임과 밀접한 연관이 있고 개인적으로 기술적 분석에 있어서 가장 중요한 지표 중 하나라고 생각합니다. 주가 가격과 마찬가지로 거래량도 이동평균선을 가지고 있는데 거래 이평선이 상승하면 거래량이 증가하는 추세인 것이고, 거래 이평선이 하락하면 거래량이 하락하는 추세라는 것을 나타냅니다. 이때 거래 이평선을 활용한 지표가 볼륨 오실레이터입니다. 볼륨 오실레이터를 활용하여 거래량의 추세와 주가의 움직임을.. 2023. 9. 16. 달러 인덱스(Dollar Index) 달러 인덱스(Dollar Index) 달러 인덱스가 무엇인가요? 달러 인덱스(Dollar Index)는 미국 달러(USD)의 가치를 다른 주요 세계 통화에 대비하여 나타내는 지수입니다. 달러 인덱스는 다양한 외환 시장 참가자들에게 다른 주요 통화와의 비교를 통해 미국 달러의 상대적인 가치를 평가하고 추적하는 데 사용되는 수치적 지수입니다. 이는 투자자와 트레이더들이 달러의 전반적인 성과와 흐름을 파악하는 데 도움을 줍니다. 달러 지수 차트 https://kr.investing.com/indices/usdollar 미국 달러 지수 (DXY) - Investing.com 미국 달러 지수에 관한 종합적인 정보 역사적 데이터, 차트, 기술적 분석 등에 대한 자세한 정보는 본 페이지의 다른 섹션에서 찾아보실 수 .. 2023. 9. 9. VIX 지수, 변동성 지수 VIX(변동성) 지수 (Volatility Index) VIX란 무엇일까요? VIX는 Volatility Index의 약자로 "시장 변동성"을 나타내는 지수입니다. 미국 시카고 옵션 거래소(CBOE, Chicago Board Options Exchange)에서 계산되며, S&P500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대감 혹은 시장의 변동성을 나타내는 수치입니다. VIX 지수는 옵션 시장에서의 옵션 가격과 거래량을 분석하여 시장 참여자들의 미래 예상 변동성에 대한 정보를 제공합니다. 일반적으로 VIX가 높을수록 시장 참여자들은 미래 주식 시장의 변동성이 높을 것으로 예상하고, VIX가 낮을수록 변동성이 낮을 것으로 예상합니다. 주식 시장의 변동성은 투자자들이 리스크를 어떻게 평가하고 투자.. 2023. 9. 8. 미국 국채 금리와 나스닥 지수 미국 국채 금리 나스닥 지수 오늘은 미국 국채 금리(10년물)와 나스닥의 상관관계에 대해 간단하게 알아보려고 합니다. 미국 국채 금리가 뭔가요? 미국 국채 금리는 미국 정부가 발행한 국채 또는 채권에 대한 이자율을 나타냅니다. 다른 말로 하면 미국 정부가 자금을 조달하거나 부채를 발행할 때 지불해야 하는 금리를 의미하는 것입니다. 만약 5년간 빌리기로 하고 채권을 발행했다면 5년물 국채금리라고 부르고(채권의 만기가 5년), 10년간 돈을 빌리기로 하고 채권을 발행했다면 10년물 국채금리라고 합니다(채권의 만기가 10년). 10년물 국채금리를 구매하게 되면 10년 동안 매년 정해진 이자를 받고, 10년 후에는 원금을 돌려받을 수 있습니다. 기본적으로 금리가 상승하면 미래 경기 둔화가 예상될 수 있으며, 금.. 2023. 9. 6. 유가와 경제 브렌트 원유 (Brent Crude) 서부 텍사스 중질유 (West Texas Intermediate, WTI) 두바이 원유 Brent-WTI 스프레드 대표적인 국제 유가 지표 원유는 생산지역에 따라 화학물질 함량 특성이 달라지며, 그 종류만 200여 가지입니다. 러시아의 우랄, 인도네시아의 미나스, 말레이시아의 타파스 등 수많은 원유가 존재하지만 WTI, 브렌트유, 두바이유가 대표성을 갖는 이유는 생산량과 거래량이 많기 때문입니다. 이들은 가격 형성 과정이 투명하기 때문에 국제 원유 가격의 기준이 됩니다. 브렌트 원유 (Brent Crude)- 저유황 경질유 브렌트유는 영국 북해 등지에서 생산되는 원유로 런던 국제석유거래소에서 거래됩니다. 주로 유럽과 아프리카에서 생산되는 원유의 기준 가격이며, 바다에.. 2023. 8. 30. 원유 관련 지표와 소비자물가지수(CPI) 미국 원유 재고 (Crude Oil Inventories) 원유 생산량 (Crude Oil Production) 원유 가격 (Crude Oil Price) 소비자물가지수(Consumer Price Index) 우리가 사용하는 대부분의 제품에는 석유가 사용됩니다. 따라서 석유의 수요와 공급이 물가 지표에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 원유와 관련된 지표는 이 세 가지 외에도 몇 가지가 더 있지만 주식 시장분석, 파생상품 투자를 위해서라면 미국 원유 재고 (Crude Oil Inventories), 원유 생산량 (Crude Oil Production), 원유 가격 (Crude Oil Price) 은 필수적으로 알아두어야 합니다. 소비자 물가 지수(Consumer Price Index)란 무엇인가? 소비자 물가.. 2023. 8. 29. 이전 1 2 다음
