RSI(Relative Strength Index)
삼성전자 주가 분석
오늘은 기술적 분석을 위한 차트 보조지표 중에서 매매 타이밍을 잡기 위해
가장 많이 쓰이는 지표 중 하나인 RSI에 대해 알아보려고 합니다.
RSI가 무엇인가요?
RSI는 Relative Strength Index의 약자로서 우리나라 말로 하면 상대강도지수
즉, 주가의 상승 강도와 하락 강도를 상대적으로 비교하여 주가의 모멘텀, 강세와 약세를 나타내는 지표로서
미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발한 지표입니다.
현재 주가 혹은 시장이 과매수 상태인지 과매도 상태인지 판단하기 위해 사용되며,
이를 참고하여 매수 매도 타이밍을 잡을 수 있습니다.
다만 대부분의 차트 보조 지표가 그렇듯이 RSI도 후행성 지표이기 때문에
RSI만 보고 매매를 하면 이미 가격이 충분히 올라있거나, 너무 내려가있는 상태에서
매수 혹은 매도를 할 수 있기 때문에 참고용으로만 사용하시는 게 좋다는 게 필자의 의견입니다.
RSI의 계산과 해석
RSI를 계산하는 방법은 다음과 같습니다
X_u: N일간의 평균 종가 상승폭
X_d: N일간의 평균 종가 하락폭
X_u와 X_d를 계산하는 방법은 다음과 같습니다
u = max(당일 종가−전일 종가, 0) = 상승 시 상승폭
d = max(전일 종가−당일 종가, 0) = 하락 시 하락폭
u와 d의 지수이동평균을 계산하여 X_u와 X_d를 구합니다.
초기 X_u와 X_d는 u와 d의 단순이동평균을 계산하여 구합니다.
EMA와 SMA를 사용하는 방식은 거래소마다 다를 수 있으니 확인이 필요합니다.
우리는 RSI 값을 통해 상승 모멘텀과 하락 모멘텀의 강도를 확인할 수 있습니다.
상승 모멘텀이 강하면 RSI 값이 높아지며, 반대의 경우 RSI 값이 낮아집니다.
RSI 지수는 50을 기준으로 50 이상이면 매수세 우세, 50 이하이면 매도세 우세로 판단할 수 있습니다.
통상적으로 RSI가 70 이상이면 과매수 상태로 간주하고 시장이 과열되었을 가능성이 있음을 나타냅니다.
RSI가 30 이하면 과매도 상태인 것으로 판단하고 시장이 과도하게 하락했음을 나타낼 수 있습니다.
RSI 활용의 장점
따라서 많은 사용자들이 참고하는 지표인 RSI가 70을 넘어가면
많은 사람들이 과매수 구간이라고 판단하여 차익실현을 시작할 수 있습니다.
반대로 RSI가 30 밑으로 내려가면 과매도 구간이라고 판단하여 많은 사람이 매수 포지션으로 전환할 수도 있습니다.
이러한 지표를 활용하면 시장의 천장과 바닥을 예측하기에 용이합니다. 실제로 차트를 공부하다 보면
과매수 구간에서 주가의 하락이 시작되거나, 과매도 구간에서 주가가 반등하기 시작하는 경우가 많습니다.
RSI 활용의 단점
다만 글의 초반부에서도 말했다시피 RSI는 후행성 지표입니다. 그리고 주가는 RSI에 의해서만 움직이는 것이 아닙니다.
시장에서는 버블이라는 개념과 투매라는 개념이 존재합니다.
RSI가 70을 넘어가면 다른 요인에 의해서 추가적인 상승을 지속하거나,
버블에 의해 오히려 더 가파르게 가격이 상승할 수 있습니다.
반대로 RSI 값이 30보다 작아져도 외부 요인에 의해 주가가 하락하거나,
투매로 인해 더 가파른 하락이 발생할 수 있습니다.
결국엔 RSI값이 정상 범위 내로 돌아올 가능성이 높지만, 천장 혹은 바닥이라고 생각해서
레버리지를 이용하거나 뇌동매매를 할 경우 큰 손실을 입을 수도 있습니다.
또한 시장이 횡보할 경우 RSI는 50 부근에서 진동할 것이므로 활용성이 떨어집니다.
따라서 보조지표는 보조지표로만 활용해야 하고 RSI를 단독으로 사용하는 것이 아니라
다른 기술적 분석 지표(지지와 저항 등) 및 기본적인 시장 조건과 함께 고려해야 합니다
RSI를 활용한 매매 방법 (삼성전자)
RSI를 보조지표로 활용한다는 전제 하에 이를 활용하여 매매를 하는 방법을 몇 가지 소개하려 합니다.
예시로 삼성전자와 차트를 이용하여 설명하겠습니다.
1. RSI가 70 이상에서 머물다가 상한선을 하향 돌파(70이하로 하락)할 때 매도
RSI가 30 이하에서 머물다가 하한선을 상향 돌파(30이상으로 상승)할 때 매수
하는 방법이 있습니다만 역시나 후행성 지표이기 때문에 이렇게 매매하면 이미 늦었을 가능성이 높습니다.
따라서 주식 보유자라면 "70이하에서 70선을 상향 돌파하려 할 때, 이제 곧 팔아야겠구나, "
혹은 매수 기회를 노리는 자라면 "30이상에서 30선을 하향 돌파하려 할 때 이제 분할매수 하면 되겠구나."
라고 생각하는게 올바는 지표 이용법이 아닐까 생각합니다.
삼성전자를 예시로 보겠습니다.
RSI의 변수는 원하는 기간을 선택할 수 있지만, 일반적으로 14일 기간을 사용하여 계산합니다.
위의 차트도 RSI(14)를 사용했습니다. 빨간 동그라미가 과매도 구간, 파란 동그라미가 과매수 구간입니다.
'이익'이라고 주석을 단 구간에서 위의 원칙대로 매수 매도를 했으면 이익을 봤을 것이고
손실이라고 적은 곳에선 원칙대로 해도 단기적인 손실을 봤을 것입니다.
특히 첫번째 손실이라고 적은 구간에서는 투매가 나와 지지선을 뚫고 주가가 급락한 구간입니다.
두 번째 손실이라고 적은 곳에서 숏 포지션을 잡았다면 주가가 저항을 뚫고 상승하는 지점에서 숏청산을 했을 수도 있습니다.
RSI와 지지선을 같이 활용한다면 지금의 주가 포지션을 설명할 수 있습니다.
RSI도 30 부근에 와있고 주가도 지지선인 65,800원 부근에 도착했습니다.
또한 시장의 상황을 봤을 때 이스라엘 전쟁이라는 악재가 있지만, 나스닥이 추가 반등을 해준다면
국내 시장도 지지선 자리에서 반등할 수 있는 지점에 위치해 있습니다.
판단은 당신 몫.
2. 다이버전스를 활용한 매매
RSI의 다이버전스를 참고하면, 추세 반전을 이용한 매매를 할 수 있습니다.
다이버전스란 주가의 방향과 지표의 방향이 반대로 움직이는 현상을 말합니다.
초반에 설명했다시피 RSI는 후행성 지표이기 때문에 주가를 따라가는 경향이 있습니다.
하지만 RSI의 추세가 주가의 추세와 반대로 가는 경우도 있는데, 이를 활용하여
주가는 상승하는데 RSI가 하락하면 매도의 신호로, 반대의 경우엔 매수 신호로 판단하는 매매법이 있습니다.
3. Failure Swing, RSI(2)를 활용한 단기 역추세 매매
이외에도 Failure Swing이나 RSI의 기간을 2로 설정하여 단기 매매를 하는 방법도 있지만
필자가 크게 추천하는 방법은 아니고, 모든 매매 방법은 RSI의 기본 개념에서 크게 벗어나질 않기 때문에
RSI가 결국에 무엇을 의미하는지 이해하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다.
위의 방식들은 인터넷에 검색하면 자세한 설명을 찾을 수 있습니다.
요약: 매매 결정을 내리기 전에 RSI 신호를 다른 지표와 함께 검토하고, 리스크 관리를 신중하게 해야 합니다. 또한, 시장에서의 경험과 통찰력이 중요하며, 무작위로 매매 결정을 내리는 것보다 체계적인 전략을 따르는 것이 필요합니다.
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