스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)를 활용한 매매 전략

 

 

오늘은 차트 보조 지표 중 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)

혹은 스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)라고도 알려져 있는 지표에 대해서 알아보려고 합니다.

 

 

 

스토캐스틱 오실레이터란 무엇인가?

스토캐스틱 오실레이터는 현재 주가의 상대적 위치를 백분율로 표현하는 기술적 분석 지표 중 하나입니다.

주식 시장에서 흔히 쓰이는 이 도구는 주가의 흐름을 파악하고 투자의 적절한 시점을 도출하는데 도움이 됩니다.

1950년대에 처음 개발된 이 도구는 지금도 많은 트레이더와 투자자들에게 신뢰받는 지표로 활용되고 있습니다.

 

스토캐스틱 오실레이터는 현재 주가가 특정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어느 위치에 있는지를 측정하는 지표로,

주식의 가격 움직임이 과매수 상태인지 혹은 과매도 상태인지를 판단하는 데 사용됩니다.

과매수 상태는 주가가 과도하게 평가되어 있어 가격이 하락할 가능성이 높은 상태를,

반면 과매도 상태는 주가가 과소평가되어 있어 가격이 상승할 가능성이 높은 상태를 가리킵니다.

 

 

 

스토캐스틱 오실레이터 계산법

스토캐스틱 오실레이터는 주로 %K와 %D 두 가지 성분으로 나뉩니다

아래는 간단한 계산법입니다

 

1. %K 계산:

   - %K = (현재 가격 - n일 동안의 최저가) / (n일 동안의 최고가 - n일 동안의 최저가) * 100

   - 여기서 n은 주로 14일을 사용하며, 일정 기간 동안의 주가 변동을 측정하는데 사용됩니다.

 

2. %D 계산:

   - %D = %K의 n일 이동평균

   - n은 일반적으로 3일을 사용합니다.

 

 

 

스토캐스틱 오실레이터의 매매 활용법

스토캐스틱 오실레이터는 다음과 같은 방법으로 거래에 활용됩니다

SK하이닉스 Stochastic Oscillator(14, 3) (출처: 알파스퀘어)

 

1. 과매수 및 과매도 상태 판별: %K와 %D 값이 80% 이상일 경우, 주식이 과매수 상태로 판단되어 매도 시점으로 볼 수 있습니다. 반대로 %K와 %D 값이 20% 이하일 경우, 주식이 과매도 상태로 판단되어 매수 시점으로 볼 수 있습니다.

 

 

2. 교차 신호 활용: %K와 %D 선이 교차하는 시점은 중요한 매매 신호로 받아들여집니다. %K가 %D를 위로 통과하면 매수 신호로, 반대로 %K가 %D를 아래로 통과하면 매도 신호로 해석합니다.

 

3. 다이버전스 활용: 스토캐스틱과 가격 차트 간의 다이버전스는 가격 반전의 신호로 볼 수 있습니다. 주가가 새로운 최고점을 찍었지만 스토캐스틱이 새로운 최고점을 찍지 못했을 때, 이는 하락 신호로 간주됩니다.

 

4. 트렌드 확인: 스토캐스틱을 통해 주식의 트렌드를 확인할 수 있습니다. %K와 %D 값이 지속적으로 상승하면 상승 트렌드를, 반대로 지속적으로 하락하면 하락 트렌드를 나타내는 것으로 볼 수 있습니다.

 

 

 

요약: 스토캐스틱 오실레이터는 투자 결정을 지원하는 유용한 도구입니다. 그러나 이 도구만을 사용하는 것이 아니라 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하는 것이 중요하며, 주식 시장의 특성에 따라 정확도가 달라질 수 있으므로 신중한 분석이 필요합니다.